Fx Options Londres

Opções Exóticas da FX Este curso avançado de três dias cobre o preço, cobertura e aplicação de exóticos FX para uso na negociação, gerenciamento de riscos, engenharia financeira e produtos estruturados. FX exotics está se tornando cada vez mais comum nos mercados de capital todayrsquos. O objetivo deste workshop é desenvolver uma compreensão sólida dos atuais derivados da moeda exótica utilizados na gestão internacional de tesouraria. Isso dará aos participantes o histórico matemático e prático necessário para lidar com todos os produtos no mercado. Orador convidado: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, Barclays Capital. Você pode ser elegível para taxas preferenciais. Entre em contato conosco para verificar se sua empresa é membro do LFS Global Client Program. Quem é o curso é para Quants Engenheiros Financeiros: Para saber como os produtos são usados ​​Traders: Para aprofundar o plano técnico Gerentes de Risco: Para entender o modo de pensar do front-office Estruturadores: Para saber mais sobre preços e modelos Pesquisadores: Para entender a prática Assuntos de vendas: para obter a visão geral do desenvolvimento do produto e os ajustes de sorriso. Conhecimento prévio Este curso é para quem é novo para a FX Exotics e para aqueles que precisam atualizar seus conhecimentos e saber como funciona o mercado de opções de FX. No entanto, este não é um curso básico sobre opções e compreensão do mercado de opções FX vanilla e o sorriso FX é essencial para entender os exóticos. O programa também não é um seminário de modelagem quantitativa pura, mas fornecerá a matemática necessária que você precisa entender para ser bem sucedida nas Opções FX. Mantenha-me atualizado sobre este curso via emailFX Exotic Options Revisão dos Fundamentos Fundamentos Componentes do risco de câmbio: opções para avançados, swaps e baunetes Mercado de opções FX: quem faz o que e por que soluções de software: qual fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Murex, ICY, Reuters Preços e cobertura no modelo Black-Scholes Modelo Black-Scholes Merton em FX Derivação do valor de uma opção de chamada e colocação Discussão detalhada sobre a fórmula Gregos: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, Volga, homogeneidade e relações entre os gregos Opções de baunilha Paridade de ligação, simetria de chamada, simetria doméstica estrangeira Convenções de cotação em FX, ATM e convenções delta Datas: dia do comércio, dia do pagamento premium, tempo de expiração do exercício, dia do pagamento Liquidação, Processo de negociação, risco de contraparte Características exóticas: pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações Dados do mercado: taxas, pontos de remessa, pontos de troca, spreads Workshop: Conheça-se com preços Software e cotações do mercado Volatilidade Cotação implícita vs. histórica em termos de deltas Cones de volatilidade Sorriso de volatilidade: estrutura de termo, distorção, reversões de risco e borboletas Fontes de volatilidade Interp Obras e extrapolação em toda a superfície de sorriso da volatilidade: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Tarefa de volatilidade no futuro: crie sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso de volatilidade, calcule os gregos em termos de deltas, risco de volatilidade de cobertura, derivando a greve do delta com o sorriso Estruturação com opções de baunilha Reversão de risco e participação em frente Espargueiras e gaivotas Estradas, estrangulamentos, borboletas, condores Opções digitais Workshop: estrutura sua própria gaivota. Inclua margem de vendas. Resolva para zero-custo. Calcule o delta e vega hedge. Discutir oferta-pedir espalhar. Analisar o efeito do sorriso Estruturação e Vanna-Volga-Pricing First Generation Exotics: Produtos, Preços e Cobertura Opções digitais: estilo europeu e americano, barreira única e dupla Opções de barreira: simples e duplas, knock-in e knock-out, KIKOs, barreira exótica Opções Composição e prestação de opções asiáticas: opções no meio geométrico, aritmético e harmônico. Poder, lookback, chooser, paylater Workshop: Hedging knock-out com reversão de risco. Construa sua própria ferramenta de hedge semi-estática, discuta o risco de volatilidade para o futuro Aplicações na Estruturação de divisas duplas e outros depósitos vinculados por FX Encargos estruturados: adiantamento de tubarão, adiantamento de bônus, swaps de taxa de juros indexados à taxa de juros e swaps de taxa de câmbio Extratos e Negociações a prazo Workshop: exercícios de estruturação: construir estruturas, resolver custos zero, ajustar o sorriso, espalhar os preços de venda Vanna-Volga Preços Como os derivados de ordem superior influenciam o preço abordagem de preços Vanna-volga Estudo de caso: bigote de um toque e um toque Discussão Do modelo de risco e alternativas: volatilidade estocástica Workshop: Preço das opções de barreira com sorriso Visão geral dos modelos de mercado Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Volatilidade local estocástica Modelos híbridos Super - Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Misturando super-replicação e vanna-volga Problemas de Exotics, Pricing e Hedging de Segunda Geração The Pedigree of Barrier and Touch Options Workshop e Discussão: Como construir o universo das barreiras e opções de toque dos principais blocos de construção: baunilha e um toque. Risco residual e limitações. Abordagens de cobertura estática, semi-estática e dinâmica Exóticas de moeda única além das opções padrão de barreira e toque Características exóticas em opções (de baunilha): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e Bermudano, cortes e fixações Barreira exótica e opções de toque Faders, corredores, avanços acumulados, antecipações de redenção de destino (TRFs) Opções de início direto, step-ups Opções de tempo Tarefas de variação e volatilidade: estrutura e preço seu próprio avanço acumulativo. Ajuste do sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Discussão de hedge TRF Multi-Currency Exotics Visão geral do produto com aplicativos: opções quanto, cestas, spreads, best-ofs, barreiras externas Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos monetários e tetraedros Preço no modelo Black-Scholes: analítico, binômico Árvores e oficina de Monte Carlo: preço e correlação de hedge de duas moedas melhores: calcule suas próprias sensibilidades e hedge vega e risco de correlação Opções de FX de Longo Prazo (contribuído geralmente pelo Orador Convidado) Desenvolvimento de Bases Spreads Product Range, FX-linked Títulos, baunilha a longo prazo e PRDCs Abordagens de modelagem Discussão de características de risco e requisitos de modelagem Mantenha-me atualizado sobre este curso via emailFX Options Trader, London Location. Londres, antiguidade. Ativo Associado. Troca estrangeira Eton Clarke foi mandatado pelo banco de investimento europeu em sua busca para encontrar um comerciante de Opções de FX de nível associado. Nosso cliente é conhecido por nutrir jovens talentos e, como parte de sua adição anual, eles estão procurando adicionar comerciante de nível associado à equipe FX. O candidato ideal será em um nível associado ao analistajunior associado à experiência na negociação de opções FX vanilla e exóticas. Detalhes, qualquer candidato deve ter: Experimente a troca de opções FX vanilla e exóticas. Excelente conhecimento de produtos derivados de FX especialmente Opções FX. Esteja localizado em Londres ou está disposto a mudar-se. Se você sentir que você concorda com os critérios acima e gostaria de se inscrever para esta posição, envie um CV atualizado (apenas em formato de palavra) para se candidatar ou insira o contato com o consultor especializado local da Eton Clarke usando os detalhes abaixo: NYC: ( 1) 646 2058230 LDN: (44) 203 576 1000 SING: (65) 68364920 Palavras-chave: Eton Clarke, Comércio cambial, comerciante, opções exóticas, Opções de baunilha, Opções, FX Trading, Analista, Empregos em Londres, Empregos em Londres, Empregos Eton Clarke oferece soluções de recrutamento nos cinco principais tipos de ativos de crédito, taxas de juros, commodities, câmbio e ações. Com consultores seniores especializados em cada classe de ativos e uma variedade de clientes institucionais, estamos confiantes de que podemos agregar valor à sua pesquisa de emprego. Mantenha-se atualizado sobre nossos mandatos atuais e ativos em etonclarkecategoryvacances